正态分布
定义
$$
N(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}
$$
其中$\mu$是分布的均值，即$E(x) = \mu$；$\sigma$是标准差，$\sigma^2$是方差，即$D(x) = \sigma$。
图像
在正态分布中，参数$\mu$是用来控制中心峰值，而$\sigma^2$是用来控制峰的陡峭程度，其中$\sigma^2$越小，峰越陡峭。
更高效的参数化分布
为了方便对不同参数下的概率密度函数求值，通常使用参数$\beta = \frac{1}{\sigma^2}$来替换$\sigma^2$，通常$\beta$称为精度，那么正态分布可以表示为：
$$
N(x; \mu, \beta^{-1}) = \frac{\beta}{2\pi}e^{-\frac{\beta (x-\mu)^2}{2}}
$$
默认分布通常选择正态分布的原因
（1）依中心极限定理，大量独立随机变量的和服从近似正态分布。因此，实际中很多复杂情况下可以被建模成正态分布。
（2）在具有相同方差的所有可能的分布中，正态分布具有最大的不确定性，也就是熵最大。
多维正态分布
定义
正态分布可以推广到${\Bbb {R}}^n$空间，其分布函数：
$$
N(x; \mu, \Sigma) = \frac{1}{\sqrt {(2\pi)^n|\Sigma|}}e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T\Sigma^{-1} \, (x-\mu)}
$$
其中参数$\mu$是一个向量，表示分布的均值；参数$\Sigma$是一个协方差矩阵。
更高效的参数化分布
令精度矩阵$\beta = \Sigma^{-1}$，分布函数可以表示为
$$
N(x; \mu, \Sigma) = \sqrt {\frac{|\beta|}{(2\pi)^n}}e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T\beta(x-\mu)}
$$
